Сравнение JRDE.L с X7PS.L
JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 26.33%/yr vs 43.02%/yr for X7PS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDE.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
JRDE.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 63.58%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам JRDE.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.32% | 72.46% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | -10.33% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 5.35% |
Correlation
The correlation between JRDE.L and X7PS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between JRDE.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDE.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
X7PS.L
Сравнение JRDE.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDE.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.35 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.97 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 9.92 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и X7PS.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -56.34% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -16.07% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.22% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.58% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -14.49% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.81% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и X7PS.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 3.47%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.51% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 18.93% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 22.34% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 23.77% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 24.61% | -1.87% |
Сравнение комиссий JRDE.L и X7PS.L
JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и X7PS.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDE.L and X7PS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор