Сравнение V3EL.L с UD03.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 14.83%/yr for UD03.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и UD03.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD03.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3EL.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12.28% | 25.20% | 0.78% | 19.24% | 5.87% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and UD03.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.33 |
Over the past year, V3EL.L and UD03.L have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
UD03.L
Сравнение V3EL.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | UD03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.61 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.70 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 16.25 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.47 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и UD03.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -30.85% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.80% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -11.72% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.19% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.31% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.56% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и UD03.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.58% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 16.13% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 27.46% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 47.29% | -34.13% |
Сравнение комиссий V3EL.L и UD03.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и UD03.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью UD03.L в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.97% | 2.84% | 3.67% | 3.96% | 3.50% | 2.07% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3EL.L and UD03.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор