Сравнение JRAE.L с PADV.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while PADV.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 10.47%/yr for PADV.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for PADV.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и PADV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRAE.L торгуется в GBp, в то время как PADV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PADV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у PADV.L с доходностью 3.65%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PADV.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам JRAE.L и PADV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 3.65% | 14.61% | 6.60% | 9.29% | -2.89% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and PADV.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between JRAE.L and PADV.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. PADV.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
PADV.L
Сравнение JRAE.L c PADV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | PADV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 1.87 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 4.60 | +14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.17 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и PADV.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PADV.L в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и PADV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -27.09% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.01% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -10.60% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -4.84% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.65% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.87% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и PADV.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.49% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 8.83% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 11.24% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 13.03% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.63% | +1.20% |
Сравнение комиссий JRAE.L и PADV.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PADV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и PADV.L
JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.89% | 2.96% | 3.06% | 2.93% | 3.44% | 2.91% | 2.94% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and PADV.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PADV.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.55% for PADV.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и PADV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор