Сравнение JRAE.L с JEIP.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JRAE.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JRAE.L is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, JRAE.L returned 53.04% vs 9.17% for JEIP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 0.23%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRAE.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | -0.75% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.23% | 0.86% | 0.59% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and JEIP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
JEIP.L
Сравнение JRAE.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.19 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 1.50 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 4.37 | +14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.11 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.10 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и JEIP.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -15.73% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.18% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -4.46% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.25% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.13% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и JEIP.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.64% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 6.23% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 8.39% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 11.22% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 11.22% | +4.61% |
Сравнение комиссий JRAE.L и JEIP.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и JEIP.L
JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and JEIP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JRAE.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор