Сравнение JRAE.L с CP9G.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and CP9G.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while CP9G.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 2.90%/yr for CP9G.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CP9G.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и CP9G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у CP9G.L с доходностью 2.12%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CP9G.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам JRAE.L и CP9G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
CP9G.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 2.12% | 5.89% | 0.85% | -0.56% | -5.08% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and CP9G.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between JRAE.L and CP9G.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. CP9G.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
CP9G.L
Сравнение JRAE.L c CP9G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | CP9G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.07 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 0.50 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 1.44 | +17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | CP9G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 0.33 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.40 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и CP9G.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки CP9G.L в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и CP9G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | CP9G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -32.32% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.26% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -15.80% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.85% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.04% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и CP9G.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP9G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | CP9G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.27% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.42% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 12.62% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 13.91% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.70% | +0.13% |
Сравнение комиссий JRAE.L и CP9G.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CP9G.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и CP9G.L
Ни JRAE.L, ни CP9G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and CP9G.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CP9G.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while CP9G.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.35% for CP9G.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и CP9G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор