Сравнение JRAE.L с HKOR.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 45.20%/yr for HKOR.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HKOR.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и HKOR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 107.38%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOR.L
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 107.38%
- 6 месяцев
- 120.33%
- 1 год
- 228.58%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам JRAE.L и HKOR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 107.38% | 86.42% | -21.81% | 13.46% | -11.17% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and HKOR.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between JRAE.L and HKOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
HKOR.L
Сравнение JRAE.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | HKOR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.84 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 11.12 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 39.48 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 6.39 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и HKOR.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и HKOR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -44.41% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -21.26% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -29.09% | +12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.40% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -15.72% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.00% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и HKOR.L
Текущая волатильность для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) составляет 7.21%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 17.73% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 32.16% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 37.01% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 25.32% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 24.24% | -8.41% |
Сравнение комиссий JRAE.L и HKOR.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HKOR.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и HKOR.L
JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 0.35% | 0.69% | 1.51% | 1.11% | 0.71% | 0.59% | 0.02% | 0.29% | 0.53% | 0.11% | 0.13% | 0.57% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and HKOR.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.50% for HKOR.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и HKOR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор