Сравнение JRAE.L с LGAG.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while LGAG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 10.29%/yr for LGAG.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и LGAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 8.78%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGAG.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRAE.L и LGAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.78% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 2.89% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and LGAG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between JRAE.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
LGAG.L
Сравнение JRAE.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | LGAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 2.37 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 6.97 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | LGAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.55 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.16 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и LGAG.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и LGAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | LGAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -35.16% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.24% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -24.83% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.09% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.11% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.47% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и LGAG.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | LGAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.98% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 8.63% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 11.11% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.57% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 22.27% | -6.44% |
Сравнение комиссий JRAE.L и LGAG.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и LGAG.L
Ни JRAE.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and LGAG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for JRAE.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.10% for LGAG.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и LGAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор