PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с IWFQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).

JQUA и IWFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		-1.37%15.51%16.94%25.44%-19.22%24.04%14.33%30.91%-7.87%4.60%
Разные валюты инструментов

JQUA торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью -1.37%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

IWFQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
16.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с MWMIX

Сравнение комиссий JQUA и IWFQ.L

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAIWFQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.54

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.73

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.10

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IWFQ.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAIWFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между JQUA и IWFQ.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и IWFQ.L

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и IWFQ.L

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и IWFQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUAIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-23.91%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.89%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.96%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.30%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.66%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и IWFQ.L

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUAIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.92%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.43%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.20%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.32%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.45%

+2.65%