Сравнение JQUA с AFOS
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, JQUA returned 21.51% vs 83.17% for AFOS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
JQUA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.99% | 7.54% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between JQUA and AFOS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. AFOS — Ранг доходности на риск
JQUA
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JQUA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQUA и AFOS
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -11.52% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -11.52% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.33% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -1.43% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 21.58% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.58% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 21.58% | -3.58% |
Сравнение комиссий JQUA и AFOS
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и AFOS
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and AFOS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 21.51% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: JPMorgan and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор