PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.32% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

JQC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.07

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.09

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

0.26

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между JQC и PDI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и PDI

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок JQC и PDI

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-46.47%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.34%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-27.23%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-46.47%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.04%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.22%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.04%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и PDI

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеют волатильность 6.02% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.12%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.44%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.68%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.06%

-1.50%