PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с DFRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с DFRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и DFRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и DFRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции DFRTX по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.18% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

DWS Floating Rate Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX

Сравнение комиссий JQC и DFRTX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

JQC vs. DFRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c DFRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCDFRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.96

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.52

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.82

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.77

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

10.38

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. DFRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFRTX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и DFRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCDFRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.96

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.21

-1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.04

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.94

-0.71

Корреляция

Корреляция между JQC и DFRTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и DFRTX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности DFRTX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%

Просадки

Сравнение просадок JQC и DFRTX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и DFRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCDFRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-31.11%

-44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.02%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-6.44%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-21.32%

-26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

0.00%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.16%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.46%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и DFRTX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCDFRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.37%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

0.73%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

2.36%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

2.20%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

4.04%

+13.52%