Сравнение JPYEUR=X с GLDN.AX
JPYEUR=X (JPY/EUR Exchange Rate) is a currency, while GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index. Over the past year, JPYEUR=X returned -7.26% vs 20.80% for GLDN.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPYEUR=X и GLDN.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPYEUR=X торгуется в EUR, в то время как GLDN.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDN.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPYEUR=X показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у GLDN.AX с доходностью -5.74%.
JPYEUR=X
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- -6.90%
- 10 лет*
- -4.53%
GLDN.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- -11.79%
- С начала года
- -5.74%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYEUR=X и GLDN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPYEUR=X JPY/EUR Exchange Rate | -0.94% | -11.54% | -4.39% | 3.03% |
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -5.74% | 47.39% | 33.85% | -1.36% |
Correlation
The correlation between JPYEUR=X and GLDN.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYEUR=X vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск
JPYEUR=X
GLDN.AX
Сравнение JPYEUR=X c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYEUR=X | GLDN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.82 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.89 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYEUR=X и GLDN.AX
Максимальная просадка JPYEUR=X за все время составила -49.74%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYEUR=X и GLDN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYEUR=X | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.74% | -24.54% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -24.54% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.26% | -24.54% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -4.48% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 10.83% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYEUR=X и GLDN.AX
Текущая волатильность для JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X) составляет 1.26%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что JPYEUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYEUR=X | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 6.58% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 22.93% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 26.40% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 20.79% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 20.79% | -12.72% |
Часто задаваемые вопросы
JPYEUR=X and GLDN.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPYEUR=X и GLDN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор