PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X)

Валютная пара · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/EUR Exchange Rate

Часто сравнивают с JPYEUR=X:
JPYEUR=X с JPY=XJPYEUR=X с JPYUSD=XJPYEUR=X с GLDN.AX

Доходность

График доходности JPYEUR=X

JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции JPYEUR=X — €0. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции JPYEUR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €699.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X) показал доход в -0.94% с начала года и -7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPYEUR=X составила -4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.

JPY/EUR Exchange Rate

1 день
0.01%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-1.31%
С начала года
-0.94%
1 год
-7.26%
3 года*
-5.68%
5 лет*
-6.90%
10 лет*
-4.53%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JPYEUR=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был янв. 2013 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JPYEUR=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -8.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.33%-0.53%0.50%-0.13%-1.08%0.04%-0.06%-0.94%
20251.27%2.88%-3.64%0.13%-0.91%-3.68%-1.39%0.06%-0.92%-2.29%-1.78%-1.73%-11.54%
2024-2.09%-1.91%-0.79%-2.91%-1.40%-1.08%6.28%0.50%0.99%-3.34%4.50%-2.75%-4.39%
2023-0.69%-1.92%0.06%-4.12%0.84%-5.42%0.63%-0.83%-0.08%-1.53%-0.61%3.66%-9.84%
20221.26%0.26%-4.23%-1.64%-0.85%-2.91%4.41%-2.52%-1.48%-3.50%2.26%2.44%-6.69%
2021-0.71%-1.19%-0.93%-1.21%-1.91%1.69%1.21%0.21%0.79%-2.23%2.76%-2.03%-3.62%

Метрики бенчмарка

JPY/EUR Exchange Rate has an annualized alpha of 1.43%, beta of -0.12, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2007.

  • This currency tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -13.63%), but participation in market rallies was also limited (-7.61%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -0.12 may look defensive, but with R2 of 0.04 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.04 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.43%
Бета
-0.12
R²
0.04
Участие в росте
-7.61%
Участие в снижении
-13.63%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPYEUR=X имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди валют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск JPYEUR=X: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYEUR=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYEUR=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYEUR=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYEUR=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYEUR=X: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPY/EUR Exchange Rate (JPYEUR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPYEUR=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.59

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.11

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.66

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

9.82

-10.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPY/EUR Exchange Rate показал максимальную просадку в 49.74%, зарегистрированную 15 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPY/EUR Exchange Rate составляет 49.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-49.74%апр. 2026 г.
13y 8mo—
13y 12moиюль 2012 г. - сейчас
—
-16.82%авг. 2009 г.
6mo 3d9mo 2d
1y 3moфевр. 2009 г. - май 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-13.51%апр. 2011 г.
7mo 2d5mo 4d
1y 1dсент. 2010 г. - сент. 2011 г.
—
-12.23%март 2012 г.
2mo 10d2mo 5d
4mo 15dянв. 2012 г. - май 2012 г.
—
-10.76%нояб. 2008 г.
7d2mo 19d
2mo 26dокт. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

JPYEUR=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.74%

-50.60%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.57%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-23.99%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-23.99%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.07%

-33.42%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.26%

-1.74%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-8.68%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.05%

+3.81%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JPYEUR=X

Добавьте JPY/EUR Exchange Rate в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JPYEUR=X