PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с XDNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с XDNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L).

JPXN и XDNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и XDNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и XDNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		6.69%25.00%8.60%17.21%-17.32%0.21%15.55%19.11%-14.62%24.65%
Разные валюты инструментов

JPXN торгуется в USD, в то время как XDNS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у XDNS.L с доходностью 6.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции XDNS.L немного отстают с 8.68%.

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%

XDNS.L

1 день
4.99%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
31.42%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.LXDNS.L с XCNA.LXDNS.L с XBCU.L

Сравнение комиссий JPXN и XDNS.L

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDNS.L в 0.15%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

JPXN vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNXDNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.54

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.28

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

8.01

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. XDNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDNS.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и XDNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNXDNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между JPXN и XDNS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и XDNS.L

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности XDNS.L в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.53%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и XDNS.L

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки XDNS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и XDNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNXDNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-24.75%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.70%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-19.29%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-24.75%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.25%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-5.39%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.84%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и XDNS.L

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.66%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNXDNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.17%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.43%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

24.00%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.92%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.37%

-1.30%