Сравнение XDNS.L с XEUM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L).
XDNS.L и XEUM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. XEUM.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDNS.L и XEUM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDNS.L и XEUM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 7.90% | 16.58% | 9.87% | 11.58% | -7.42% | 1.12% | 12.12% | 14.51% | -10.22% | 14.74% |
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 1.01% | 22.70% | 2.86% | 14.00% | -5.29% | 14.84% | 9.94% | 23.14% | -12.46% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XDNS.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у XEUM.L с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDNS.L имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции XEUM.L немного впереди с 9.82%.
XDNS.L
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.40%
XEUM.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDNS.L и XEUM.L
XDNS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEUM.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDNS.L vs. XEUM.L — Ранг доходности на риск
XDNS.L
XEUM.L
Сравнение XDNS.L c XEUM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDNS.L | XEUM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.19 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.61 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.58 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.03 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDNS.L | XEUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XDNS.L и XEUM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNS.L и XEUM.L
Дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как XEUM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.53% | 1.63% | 1.65% | 1.81% | 2.83% | 1.46% | 1.79% | 1.77% | 1.20% | 1.97% | 0.64% |
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDNS.L и XEUM.L
Максимальная просадка XDNS.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки XEUM.L в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNS.L и XEUM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDNS.L | XEUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -30.91% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.70% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -17.79% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -30.91% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.27% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.18% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.80% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNS.L и XEUM.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XDNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDNS.L | XEUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.85% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.33% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 13.89% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.86% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.92% | +2.41% |