PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNS.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDNS.L с XBCU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).

XDNS.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDNS.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDNS.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		6.25%16.58%9.87%11.58%-7.42%1.12%12.12%14.51%-10.22%14.74%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		17.52%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%
Разные валюты инструментов

XDNS.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDNS.L показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции XDNS.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.47% соответственно.

XDNS.L

1 день
-1.53%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.62%
1 год
26.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.32%

XBCU.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.59%
С начала года
17.52%
6 месяцев
29.84%
1 год
27.85%
3 года*
12.11%
5 лет*
17.94%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.LXDNS.L с XCNA.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с GLDXBCU.L с SDCIXBCU.L с ETL2.DEXBCU.L с UC15.LXBCU.L с UCIB

Сравнение комиссий XDNS.L и XBCU.L

XDNS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XDNS.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNS.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNS.LXBCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.87

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.19

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

10.44

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNS.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNS.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNS.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNS.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между XDNS.L и XBCU.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNS.L и XBCU.L

Дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.56%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDNS.L и XBCU.L

Максимальная просадка XDNS.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNS.L и XBCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDNS.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-62.92%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.54%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-27.83%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-37.15%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.81%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-30.02%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.26%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNS.L и XBCU.L

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что XDNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDNS.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.88%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.59%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

19.37%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.18%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.20%

+0.14%