PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVA.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVA.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JPVA.DE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. JPVA.DE is actively managed, while JPSC.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 31.56% for JPSC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for JPSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPVA.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 16.44%.

JPVA.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.96%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.73%
1 год
23.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVA.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)20252024
JPVA.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)		9.76%1.79%20.26%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%21.08%

Correlation

The correlation between JPVA.DE and JPSC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between JPVA.DE and JPSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JPVA.DE:
JPVA.DE с UBU5.DEJPVA.DE с ZPRU.DEJPVA.DE с QDVI.DEJPVA.DE с EHDV.DEJPVA.DE с JEQA.DEJPVA.DE с UBUS.DEJPVA.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Доходность на риск

JPVA.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVA.DE
Ранг доходности на риск JPVA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVA.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPVA.DEJPSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.00

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

5.00

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

14.78

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPVA.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVA.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVA.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPVA.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.48

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JPVA.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и JPSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVA.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-30.63%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-6.36%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.19%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.15%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVA.DE и JPSC.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) составляет 2.22%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVA.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.96%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

10.39%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

15.90%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

18.93%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.93%

-4.97%

Сравнение комиссий JPVA.DE и JPSC.DE

JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVA.DE и JPSC.DE

Ни JPVA.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPVA.DE and JPSC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.

JPVA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while JPSC.DE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.14% for JPSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и JPSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор