Сравнение JPVA.DE с BBLL.DE
JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPVA.DE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. JPVA.DE is actively managed, while BBLL.DE is passively managed. Over the past year, JPVA.DE returned 23.55% vs 2.34% for BBLL.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPVA.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPVA.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.
JPVA.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVA.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.76% | 1.79% | 20.26% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -7.37% | 8.68% |
Correlation
The correlation between JPVA.DE and BBLL.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVA.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
JPVA.DE
BBLL.DE
Сравнение JPVA.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPVA.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.62 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 1.30 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPVA.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.34 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.29 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок JPVA.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка JPVA.DE за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVA.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVA.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -13.03% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -3.38% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.22% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.14% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.61% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVA.DE и BBLL.DE
JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JPVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVA.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.28% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 4.12% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 6.07% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 7.46% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 7.22% | +6.74% |
Сравнение комиссий JPVA.DE и BBLL.DE
JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVA.DE и BBLL.DE
Ни JPVA.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPVA.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for JPVA.DE.
JPVA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while BBLL.DE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор