PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

JPUS и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPUS и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и RSSY

2026 (YTD)20252024
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%7.60%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий JPUS и RSSY

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.64

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.40

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между JPUS и RSSY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и RSSY

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и RSSY

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-29.57%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.91%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.35%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.02%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.33%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и RSSY

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 3.96% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.16%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.95%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

21.54%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.91%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.91%

-2.17%