PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с RSSY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JPUS is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, JPUS returned 23.09% vs 38.74% for RSSY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 29.64%.

JPUS

1 день
0.69%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.77%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.10%

RSSY

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.72%
С начала года
29.64%
6 месяцев
27.27%
1 год
38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и RSSY

2026 (YTD)20252024
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		14.06%11.18%6.48%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		29.64%-3.52%1.40%

Correlation

The correlation between JPUS and RSSY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с QQQRSSY с VOORSSY с NTSXRSSY с VGLT

Доходность на риск

JPUS vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.90

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.88

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.29

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

17.69

-4.22

JPUS vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и RSSY

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и RSSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-29.57%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.36%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.20%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.20%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и RSSY

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.98%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.73%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

13.44%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

18.21%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.21%

-1.47%

Сравнение комиссий JPUS и RSSY

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и RSSY

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности RSSY в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.57%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and RSSY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSY has higher volatility (3.47%) compared to JPUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 38.74% vs 23.09% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 38.74% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

JPUS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.57% for RSSY.

They also come from different issuers: JPMorgan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор