Сравнение JPTS.L с XT01.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JPTS.L is actively managed, while XT01.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.17%/yr vs 3.95%/yr for XT01.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPTS.L показывает доходность 1.83%, а XT01.L немного выше – 1.86%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -4.42% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and XT01.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between JPTS.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
XT01.L
Сравнение JPTS.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 1.96 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и XT01.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -15.30% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.47% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -9.74% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.30% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.37% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -7.24% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.80% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и XT01.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеют волатильность 1.23% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.26% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.72% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.37% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.35% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.30% | +4.65% |
Сравнение комиссий JPTS.L и XT01.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и XT01.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JPTS.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор