Сравнение JPTS.L с U03A.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JPTS.L is actively managed, while U03A.L is passively managed. Over the past year, JPTS.L returned 3.80% vs 3.47% for U03A.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и U03A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.94%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.64% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.95% | -2.34% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and U03A.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between JPTS.L and U03A.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
U03A.L
Сравнение JPTS.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 1.80 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и U03A.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки U03A.L в -6.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -6.63% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.18% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.04% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -2.74% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.92% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и U03A.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.23%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.69% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.07% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.63% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 7.03% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 7.03% | +5.92% |
Сравнение комиссий JPTS.L и U03A.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и U03A.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and U03A.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор