Сравнение JPTS.L с GBDV.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. JPTS.L is actively managed, while GBDV.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.17%/yr vs 8.02%/yr for GBDV.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 12.11%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 15.83% | 2.36% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and GBDV.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
GBDV.L
Сравнение JPTS.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.06 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 9.50 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и GBDV.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -40.46% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.06% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -13.57% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -16.18% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -11.54% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и GBDV.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.23%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.59% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 6.66% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 8.69% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.74% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.05% | -1.10% |
Сравнение комиссий JPTS.L и GBDV.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и GBDV.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and GBDV.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while GBDV.L is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор