PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPTC.L с JEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPTC.L с JEIP.L

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).

JPTC.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPTC.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPTC.L и JEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JPTC.L показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 1.55%.

JPTC.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.65%
1 год
23.48%
3 года*
12.70%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

JEIP.L

1 день
0.43%
1 месяц
-2.41%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.83%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTC.L и JEIP.L

2026 (YTD)20252024
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		-3.48%11.44%3.13%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		1.55%0.86%0.59%

Корреляция

Корреляция между JPTC.L и JEIP.L составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий JPTC.L и JEIP.L

JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.

JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JPTC.L:
JPTC.L с BRK-BJPTC.L с IMID.LJPTC.L с NLRJPTC.L с IWVL.LJPTC.L с BBDD.LJPTC.L с IWVG.LJPTC.L с MVEW.L
Часто сравнивают с JEIP.L:
JEIP.L с JEPIJEIP.L с JGPI.DEJEIP.L с JEPQJEIP.L с XYLDJEIP.L с JEQP.LJEIP.L с JEGP.LJEIP.L с VOO

Доходность на риск

JPTC.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPTC.L
JEIP.L
Ранг доходности на риск JEIP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTC.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPTC.LJEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.50

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.73

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

5.92

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPTC.L vs. JEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTC.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JEIP.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTC.L и JEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPTC.LJEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.50

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.19

+0.78

Просадки

Сравнение просадок JPTC.L и JEIP.L

Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и JEIP.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPTC.L и JEIP.L

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPTC.LJEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.15%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.45%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

11.85%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

11.54%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

11.54%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTC.L и JEIP.L

JPTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.

TTM20252024
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%
JEIP.L
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist		7.47%7.18%0.61%