Сравнение JPTC.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
JPTC.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPTC.L или BRK-B.
Основные характеристики
| JPTC.L | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.27% | 31.04% |
| Дох-ть за 1 год | 23.78% | 33.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 11.85 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 14.40% |
| Макс. просадка | -10.77% | -53.86% |
| Текущая просадка | -0.14% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между JPTC.L и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и BRK-B
С начала года, JPTC.L показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и BRK-B
Ни JPTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и BRK-B
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 2.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.