PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPTC.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPTC.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JPTC.L returned 11.69%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPTC.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPTC.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.

JPTC.L

1 день
0.45%
1 месяц
4.58%
С начала года
6.75%
6 месяцев
6.98%
1 год
21.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTC.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		6.75%11.44%20.36%16.17%-8.74%25.32%0.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-3.57%

Correlation

The correlation between JPTC.L and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.20

The correlation between JPTC.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JPTC.L:
JPTC.L с IMID.LJPTC.L с BBRT.LJPTC.L с NLRJPTC.L с MVEW.LJPTC.L с BBDD.LJPTC.L с IWVL.LJPTC.L с JEIP.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JPTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPTC.L
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPTC.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.06

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.02

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.08

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

-0.17

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPTC.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTC.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTC.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPTC.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.06

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.59

+0.53

Просадки

Сравнение просадок JPTC.L и BRK-B

Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPTC.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-37.92%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.88%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

-17.26%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-20.84%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-13.90%

+13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.39%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.52%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTC.L и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 2.56%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPTC.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.84%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.84%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

15.33%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.89%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

19.85%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTC.L и BRK-B

Ни JPTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPTC.L and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор