Сравнение JPTC.L с BRK-B
JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JPTC.L returned 11.04%/yr vs 13.00%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTC.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.
JPTC.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам JPTC.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.12% | 11.44% | 19.60% | 16.91% | -8.74% | 25.32% | 1.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -1.43% |
Correlation
The correlation between JPTC.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2020 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between JPTC.L and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPTC.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRK-B
Сравнение JPTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTC.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.33 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 0.70 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и BRK-B
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -37.92% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.88% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | -17.26% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -20.84% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -10.78% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -7.41% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 5.54% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 3.53%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.40% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 11.86% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 15.68% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.92% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 19.79% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и BRK-B
Ни JPTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPTC.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор