Сравнение JPTC.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
JPTC.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPTC.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и IWVL.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
JPTC.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.26%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам JPTC.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | -3.48% | 11.44% | 20.36% | 16.17% | -8.74% | 25.32% | 0.92% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.26% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 21.25% | 1.96% |
Корреляция
Корреляция между JPTC.L и IWVL.L составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий JPTC.L и IWVL.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
IWVL.L
Сравнение JPTC.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.29 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.96 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.18 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 21.87 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.29 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и IWVL.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и IWVL.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и IWVL.L
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 4.53%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.19% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.01% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.48% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.01% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.92% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и IWVL.L
Ни JPTC.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.