Сравнение JPTC.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
JPTC.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPTC.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и IWVG.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
JPTC.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 7.02%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTC.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | -3.48% | 11.44% | 20.36% | 16.17% | -8.74% | 25.32% | 0.92% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 7.02% | 27.50% | 5.20% | 13.05% | 1.04% | 21.47% | 2.12% |
Корреляция
Корреляция между JPTC.L и IWVG.L составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий JPTC.L и IWVG.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
IWVG.L
Сравнение JPTC.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.12 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.72 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.22 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 19.45 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.12 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и IWVG.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и IWVG.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и IWVG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 4.53%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.92% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.86% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.72% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 12.83% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.50% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и IWVG.L
Ни JPTC.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |