Сравнение JPTBX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPTBX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции JLKYX немного впереди с 10.33%.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и JLKYX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
JPTBX
JLKYX
Сравнение JPTBX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.78 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.09 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и JLKYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и JLKYX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и JLKYX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -32.55% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.59% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -25.75% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -32.55% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.63% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.71% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.49% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и JLKYX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеют волатильность 5.84% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.95% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.49% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.39% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.16% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.16% | -0.65% |