Сравнение JPST с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
JPST и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и TBLL
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. TBLL — Ранг доходности на риск
JPST
TBLL
Сравнение JPST c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 20.10 | -12.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 122.76 | -108.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 52.94 | -49.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 106.06 | -91.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 1,284.28 | -1,190.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 20.10 | -12.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 7.23 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 4.18 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между JPST и TBLL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и TBLL
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и TBLL
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.63% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -0.36% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.14% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и TBLL
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.05% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.12% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.20% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 0.45% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 0.56% | +0.38% |