Сравнение JPSRX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 8.07% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и FRQHX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
JPSRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JPSRX
FRQHX
Сравнение JPSRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.46 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.40 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 9.49 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и FRQHX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и FRQHX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -16.90% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.41% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -16.90% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.44% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.88% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.86% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и FRQHX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.11% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.93% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 4.65% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.52% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 5.77% | +7.32% |