Сравнение JPSR.L с WRDA.L
JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JPSR.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, JPSR.L returned 29.08% vs 27.32% for WRDA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSR.L charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSR.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSR.L показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
JPSR.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.71%
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSR.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 11.27% | 18.27% | 5.87% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between JPSR.L and WRDA.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between JPSR.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSR.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
JPSR.L
WRDA.L
Сравнение JPSR.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSR.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.18 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 16.68 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSR.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.72 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок JPSR.L и WRDA.L
Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSR.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -18.38% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -6.53% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -2.27% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.64% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSR.L и WRDA.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSR.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.49% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 7.16% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 10.03% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 12.34% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 12.34% | +5.36% |
Сравнение комиссий JPSR.L и WRDA.L
JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSR.L и WRDA.L
Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.03% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSR.L and WRDA.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.
JPSR.L is categorized as Japan Equities, while WRDA.L is Global Equities. JPSR.L tracks TOPIX TR JPY, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.22% for JPSR.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSR.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор