Сравнение JPSE с IBIC
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, JPSE returned 32.88% vs 4.42% for IBIC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
JPSE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 18.18% | 8.77% | 8.07% | 9.04% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between JPSE and IBIC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between JPSE and IBIC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
JPSE
IBIC
Сравнение JPSE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 16.56 | -12.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 58.67 | -43.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IBIC
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -0.90% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -0.27% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.08% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.10% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.08% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IBIC
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 0.17% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 0.67% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 0.89% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 1.56% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 1.56% | +20.23% |
Сравнение комиссий JPSE и IBIC
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IBIC
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
JPSE and IBIC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPSE has higher volatility (4.80%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, JPSE leads with 32.88% vs 4.42% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 32.88% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.35% for JPSE.
JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор