PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPS.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPS.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JPPS.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JPPS.DE is actively managed, while XT01.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPS.DE returned 4.33%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPPS.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPPS.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPPS.DE показывает доходность 4.69%, а XT01.DE немного ниже – 4.62%.

JPPS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.69%
1 год
5.51%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPS.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.69%-6.60%11.60%1.47%7.22%8.57%-4.06%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between JPPS.DE and XT01.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between JPPS.DE and XT01.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JPPS.DE:
JPPS.DE с JPPA.DEJPPS.DE с ERNX.DEJPPS.DE с IS3L.DEJPPS.DE с IS3M.DEJPPS.DE с JEST.DEJPPS.DE с BBUS.DEJPPS.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

JPPS.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPS.DE
Ранг доходности на риск JPPS.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPS.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPS.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPS.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPS.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPS.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPS.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.89

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.31

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.54

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

3.67

+0.45

JPPS.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPS.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPS.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPS.DE и XT01.DE

Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPS.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-11.68%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.40%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-11.68%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-11.68%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.37%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.91%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.43%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPS.DE и XT01.DE

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) составляет 1.11%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JPPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPS.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.20%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

5.92%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

7.44%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

7.27%

+2.11%

Сравнение комиссий JPPS.DE и XT01.DE

JPPS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPS.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPPS.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist		4.03%4.47%5.12%4.54%1.19%0.64%2.07%2.65%1.77%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JPPS.DE and XT01.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.

JPPS.DE is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JPPS.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор