PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPEX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPPEX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

JPPEX управляется JPMorgan. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности JPPEX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPEX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		-0.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%21.54%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, JPPEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции JPPEX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.62% соответственно.

JPPEX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.26%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с IWMJPPEX с spyJPPEX с JUEMXJPPEX с SPHB
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий JPPEX и MISIX

JPPEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JPPEX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPEX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPEXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.29

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.93

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.68

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

11.58

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPEX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPEX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPEXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.29

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между JPPEX и MISIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPEX и MISIX

Дивидендная доходность JPPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MISIX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.46%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JPPEX и MISIX

Максимальная просадка JPPEX за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPEX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPEXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-67.61%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.84%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-37.69%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-41.82%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-10.87%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-16.99%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPEX и MISIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) составляет 5.20%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что JPPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPEXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.91%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.79%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.91%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.75%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.82%

+1.75%