Сравнение JPPA.DE с BBLL.DE
JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPPA.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. JPPA.DE is actively managed, while BBLL.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPA.DE returned 4.34%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JPPA.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPPA.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPPA.DE показывает доходность 4.68%, а BBLL.DE немного выше – 4.73%.
JPPA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPPA.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPA.DE JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 4.68% | -6.63% | 11.65% | 1.48% | 7.22% | 8.54% | -6.81% | 1.58% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between JPPA.DE and BBLL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between JPPA.DE and BBLL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPA.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
JPPA.DE
BBLL.DE
Сравнение JPPA.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPPA.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.66 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPPA.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка JPPA.DE за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPA.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPA.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -17.24% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.38% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -11.65% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | -11.65% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.34% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -8.28% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPA.DE и BBLL.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPA.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.27% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.96% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 7.45% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.25% | -0.11% |
Сравнение комиссий JPPA.DE и BBLL.DE
JPPA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPA.DE и BBLL.DE
Ни JPPA.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JPPA.DE and BBLL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPPA.DE.
JPPA.DE is categorized as Ultrashort Bond, while BBLL.DE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for JPPA.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPPA.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор