PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNL.L с JARI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds from Amundi tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNL.L returned 9.61%/yr vs 1.63%/yr for JARI.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNL.L charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 2.58%.

JPNL.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.31%
1 год
31.62%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.84%

JARI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
1.90%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.26%
3 года*
1.77%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNL.L и JARI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.78%17.96%7.74%12.66%-5.98%-2.73%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		2.58%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%

Correlation

The correlation between JPNL.L and JARI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.64

Over the past year, JPNL.L and JARI.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPNL.L и JARI.L

Секторы
JPNL.L
JARI.L

Промышленность

26.9%
18.2%

Технологии

17.7%
17.3%

Финансовые услуги

17.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
17.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.3%

Здравоохранение

5.5%
12.5%

Сырьевые материалы

4.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

JPNL.L
26.9%
JARI.L
18.2%

Технологии

JPNL.L
17.7%
JARI.L
17.3%

Финансовые услуги

JPNL.L
17.1%
JARI.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

JPNL.L
12.1%
JARI.L
17.3%

Коммуникационные услуги

JPNL.L
7.8%
JARI.L
10.3%

Здравоохранение

JPNL.L
5.5%
JARI.L
12.5%

Сырьевые материалы

JPNL.L
4.7%
JARI.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

JPNL.L
4.2%
JARI.L
4.6%

Недвижимость

JPNL.L
1.8%
JARI.L
3.5%

Коммунальные услуги

JPNL.L
1.3%
JARI.L

-

Энергетика

JPNL.L
0.9%
JARI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225
Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с IJPE.LJARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с SJPA.LJARI.L с IJPN.LJARI.L с DXJG.L

Доходность на риск

JPNL.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LJARI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.72

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.13

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.20

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

3.31

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LJARI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.72

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и JARI.L

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки JARI.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и JARI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNL.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-22.78%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.47%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-14.89%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-22.78%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.56%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-12.30%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и JARI.L

Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 3.61%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNL.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.18%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.96%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.35%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.35%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.73%

+0.11%

Сравнение комиссий JPNL.L и JARI.L

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и JARI.L

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.62%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPNL.L and JARI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.45% for JPNL.L and 0.18% for JARI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и JARI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор