PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNL.L с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JPNL.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNL.L returned 9.84%/yr vs 10.21%/yr for HDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JPNL.L charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPNL.L торгуется в GBp, в то время как HDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPNL.L показывает доходность 14.78%, а HDV немного выше – 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPNL.L имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции HDV немного впереди с 10.21%.

JPNL.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.31%
1 год
31.62%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.84%

HDV

1 день
0.85%
1 месяц
3.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.21%
1 год
24.80%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.85%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNL.L и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.78%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.87%3.92%16.15%-3.37%19.78%20.58%-9.23%15.65%2.74%3.59%

Correlation

The correlation between JPNL.L and HDV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г.

0.32

Over the past year, the correlation between JPNL.L and HDV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPNL.L и HDV

Секторы
JPNL.L
HDV

Промышленность

26.9%
1.4%

Технологии

17.7%
8.2%

Финансовые услуги

17.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
0.1%

Здравоохранение

5.5%
16.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
24.1%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%
9.2%

Энергетика

0.9%
22.3%

Промышленность

JPNL.L
26.9%
HDV
1.4%

Технологии

JPNL.L
17.7%
HDV
8.2%

Финансовые услуги

JPNL.L
17.1%
HDV
11.1%

Потребительский циклический сектор

JPNL.L
12.1%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

JPNL.L
7.8%
HDV
0.1%

Здравоохранение

JPNL.L
5.5%
HDV
16.5%

Сырьевые материалы

JPNL.L
4.7%
HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

JPNL.L
4.2%
HDV
24.1%

Недвижимость

JPNL.L
1.8%
HDV

-

Коммунальные услуги

JPNL.L
1.3%
HDV
9.2%

Энергетика

JPNL.L
0.9%
HDV
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

JPNL.L vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.42

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.54

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

12.31

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и HDV

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки HDV в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNL.LHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-30.42%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-5.49%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-12.65%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-13.32%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-30.42%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.96%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.30%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.02%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и HDV

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.61% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNL.LHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

8.61%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

10.70%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

12.76%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.49%

+1.35%

Сравнение комиссий JPNL.L и HDV

JPNL.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и HDV

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HDV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.62%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPNL.L and HDV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

JPNL.L is categorized as Japan Equities, while HDV is Dividend. JPNL.L tracks TOPIX TR JPY, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for JPNL.L and 0.08% for HDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор