Сравнение JPM с NOV.DE
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и NOV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPM торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 20.32% против 9.87% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
NOV.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- -38.05%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам JPM и NOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -11.61% | -38.94% | -14.91% | 54.32% | 23.37% | 59.95% | 24.41% | 32.53% | 13.85% | 53.99% |
Correlation
The correlation between JPM and NOV.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск
JPM
NOV.DE
Сравнение JPM c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | NOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.67 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.00 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.67 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.11 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и NOV.DE
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и NOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -74.69% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -54.35% | +38.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -74.69% | +50.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -74.69% | +35.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -74.69% | +31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -68.09% | +61.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -12.88% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 36.39% | -29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и NOV.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 8.81% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 40.53% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 54.66% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 38.50% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 33.85% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и NOV.DE
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и NOV.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JPM and NOV.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPM и NOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор