Сравнение JPLG.L с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPLG.L и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLG.L или JPST.
Основные характеристики
| JPLG.L | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.31% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 20.84% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 5.08 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.00 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 8.19% | 0.53% |
| Макс. просадка | -27.53% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPLG.L и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и JPST
С начала года, JPLG.L показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLG.L и JPST
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLG.L c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и JPST
JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и JPST
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и JPST
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.