Сравнение JPLG.L с JGSA.L
JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. JPLG.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, JPLG.L returned 10.40%/yr vs 3.39%/yr for JGSA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPLG.L торгуется в GBp, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью 1.38%.
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
JGSA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLG.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.56% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.38% | 5.06% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | -0.02% | 1.11% | 0.42% |
Correlation
The correlation between JPLG.L and JGSA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between JPLG.L and JGSA.L shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLG.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
JPLG.L
JGSA.L
Сравнение JPLG.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLG.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 3.34 | -1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 10.27 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 53.58 | -38.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLG.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 7.14 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 6.12 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.29 | -3.60 |
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и JGSA.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки JGSA.L в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLG.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -1.42% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -0.42% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -0.42% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | -0.73% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.10% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.08% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и JGSA.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLG.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.24% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 0.53% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 0.60% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 0.55% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 0.62% | +13.13% |
Сравнение комиссий JPLG.L и JGSA.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и JGSA.L
Ни JPLG.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPLG.L and JGSA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGSA.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGSA.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JPLG.L.
JPLG.L is categorized as Global Equities, while JGSA.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор