Сравнение JPICX с DNYMX
JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and DNYMX (DFA NY Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for DNYMX.
Доходность
Сравнение доходности JPICX и DNYMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNYMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам JPICX и DNYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 1.29% | 2.69% | 2.87% | 2.76% | -1.17% | -0.10% | 1.26% | 2.42% | 1.02% | 1.74% |
Correlation
The correlation between JPICX and DNYMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between JPICX and DNYMX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPICX vs. DNYMX — Ранг доходности на риск
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DNYMX
Сравнение JPICX c DNYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | DNYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPICX и DNYMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPICX | DNYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и DNYMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPICX | DNYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.04% | — |
Сравнение комиссий JPICX и DNYMX
JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DNYMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и DNYMX
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DNYMX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNYMX DFA NY Municipal Bond Portfolio | 2.65% | 2.36% | 2.73% | 1.92% | 0.70% | 0.59% | 1.06% | 1.31% | 1.21% | 1.04% | 1.08% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
JPICX and DNYMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPICX и DNYMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор