Сравнение JPHY с RBIL
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. JPHY is actively managed, while RBIL is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 1.74% |
Correlation
The correlation between JPHY and RBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. RBIL — Ранг доходности на риск
JPHY
RBIL
Сравнение JPHY c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 4.24 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и RBIL
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -0.50% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.03% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 0.92% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.05% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.05% | +1.99% |
Сравнение комиссий JPHY и RBIL
JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и RBIL
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and RBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for JPHY.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.60% for RBIL.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and F/m. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор