Сравнение JPHY с DADS
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 10.79%.
JPHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.24% | 3.09% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.79% | -3.21% |
Correlation
The correlation between JPHY and DADS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. DADS — Ранг доходности на риск
JPHY
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPHY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и DADS
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -17.07% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.82% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.33% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 17.80% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 17.80% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 17.80% | -14.80% |
Сравнение комиссий JPHY и DADS
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и DADS
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности DADS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and DADS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
JPHY has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.85% for DADS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Alphabit. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор