Сравнение JPGL.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
JPGL.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.49% | 17.31% | 12.58% | 13.00% | -18.11% | 15.90% | 1.73% | 10.86% |
Разные валюты инструментов
JPGL.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.49%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и WMVG.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
WMVG.L
Сравнение JPGL.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.34 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.54 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.69 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 1.81 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.34 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и WMVG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и WMVG.L
Ни JPGL.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и WMVG.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -28.25% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.24% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -15.18% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.34% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.13% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и WMVG.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.66% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 7.09% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 14.51% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 14.90% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.94% | -0.65% |