PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPGL.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и WMVG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.49%17.31%12.58%13.00%-18.11%15.90%1.73%10.86%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.49%.


JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*

WMVG.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.90%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Сравнение комиссий JPGL.L и WMVG.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

JPGL.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPGL.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.34

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.54

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.69

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

1.81

+8.32

JPGL.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPGL.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.34

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и WMVG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и WMVG.L

Ни JPGL.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и WMVG.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JPGL.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-28.25%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.24%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-15.18%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.34%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.13%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и WMVG.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPGL.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.66%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.09%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.51%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.90%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.94%

-0.65%