Сравнение JPGL.L с JRIE.L
JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPGL.L returned 16.73%/yr vs 20.02%/yr for JRIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JPGL.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPGL.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 17.29%.
JPGL.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPGL.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | 4.78% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 17.30% | 21.36% | 15.74% | 15.18% | 3.74% |
Correlation
The correlation between JPGL.L and JRIE.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPGL.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
JRIE.L
Сравнение JPGL.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.86 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 15.39 | -11.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 46.91 | -33.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 5.27 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.23 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и JRIE.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPGL.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -13.47% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -11.76% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -13.47% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.11% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и JRIE.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.56% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 34.58% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 39.89% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 39.89% | -23.71% |
Сравнение комиссий JPGL.L и JRIE.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JRIE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и JRIE.L
JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JPGL.L and JRIE.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JRIE.L.
JPGL.L is categorized as Global Equities, while JRIE.L is Japan Equities. JPGL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while JRIE.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.19% for JPGL.L and 0.25% for JRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для JPGL.L и JRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор