Сравнение JPGL.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
JPGL.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5.26% | 37.12% | 3.45% | 19.01% | -9.76% | 20.37% | -3.98% | 8.03% |
Разные валюты инструментов
JPGL.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGL.L показывает доходность 5.05%, а IWVG.L немного выше – 5.26%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и IWVG.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
IWVG.L
Сравнение JPGL.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.63 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.40 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 16.91 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и IWVG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и IWVG.L
Ни JPGL.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и IWVG.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -28.07% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -7.16% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -13.79% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.63% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.38% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и IWVG.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.27% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 10.60% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.58% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.46% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.52% | -1.23% |