PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с ISWD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

JPGL.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.84%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%6.70%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у ISWD.L с доходностью 0.84%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.84%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.07%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREF

Сравнение комиссий JPGL.L и ISWD.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.14

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.95

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

14.51

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и ISWD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и ISWD.L

JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и ISWD.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-31.52%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.46%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.00%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.28%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.64%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и ISWD.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.55%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.85%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.10%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.41%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.62%

+0.67%