Сравнение JPGL.L с CBU7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L).
JPGL.L и CBU7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и CBU7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и CBU7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.21% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью -0.21%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
CBU7.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и CBU7.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CBU7.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
CBU7.L
Сравнение JPGL.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | CBU7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.80 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.48 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 4.83 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и CBU7.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и CBU7.L
Ни JPGL.L, ни CBU7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и CBU7.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки CBU7.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и CBU7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -14.18% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -2.23% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -13.55% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.29% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.36% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.69% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и CBU7.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.16% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 1.91% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 3.42% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 4.67% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 4.09% | +12.20% |