Сравнение JPGL.DE с ISPA.DE
JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPGL.DE returned 10.25%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | -3.55% | 6.48% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 6.57% |
Correlation
The correlation between JPGL.DE and ISPA.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between JPGL.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
ISPA.DE
Сравнение JPGL.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.62 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 8.10 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 28.73 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPGL.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -38.91% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -3.63% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -15.10% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -15.10% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.09% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.46% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.03% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.62% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 6.51% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 8.77% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.00% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 14.79% | +0.22% |
Сравнение комиссий JPGL.DE и ISPA.DE
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и ISPA.DE
JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPGL.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JPGL.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор