PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEL.L с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEL.L с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEL.L и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEL.L и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPEL.L
JPEL Private Equity Ltd		4.98%53.50%-19.07%-14.35%-25.25%34.67%-13.13%-12.50%4.23%18.58%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPEL.L показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции JPEL.L уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.96% соответственно.

JPEL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.98%
6 месяцев
17.67%
1 год
47.09%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.26%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPEL Private Equity Ltd

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JPEL.L:
JPEL.L с JEPQJPEL.L с GCL.LJPEL.L с NBPE.LJPEL.L с HVPE.LJPEL.L с ARCCJPEL.L с AAPLJPEL.L с IYW
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

JPEL.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEL.L
Ранг доходности на риск JPEL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEL.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEL.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEL.LQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.00

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.61

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.14

1.57

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

10.32

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEL.L vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEL.L на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEL.L и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEL.LQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.00

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между JPEL.L и QYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEL.L и QYLD

JPEL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEL.L
JPEL Private Equity Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок JPEL.L и QYLD

Максимальная просадка JPEL.L за все время составила -68.59%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEL.L и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEL.LQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.59%

-24.75%

-43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-10.84%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.14%

-24.61%

-33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.14%

-24.75%

-33.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.62%

-1.84%

-29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.58%

-3.89%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.65%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEL.L и QYLD

JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что JPEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEL.LQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.90%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.50%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

16.43%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.84%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

15.51%

-2.32%