Сравнение JPEL.L с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEL.L или IYW.
Основные характеристики
| JPEL.L | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.23% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | -28.99% | 35.26% |
| Дох-ть за 3 года | -22.01% | 11.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.80% | 23.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.78% | 19.99% |
| Коэф-т Шарпа | -2.74 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 21.12% |
| Макс. просадка | -68.59% | -81.89% |
| Текущая просадка | -60.27% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между JPEL.L и IYW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPEL.L и IYW
С начала года, JPEL.L показывает доходность -24.23%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции JPEL.L уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -0.78% против 19.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEL.L c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEL.L и IYW
JPEL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEL.L JPEL Private Equity Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JPEL.L и IYW
Максимальная просадка JPEL.L за все время составила -68.59%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEL.L и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEL.L и IYW
Текущая волатильность для JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) составляет 4.39%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JPEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.